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Duración 35 horas
Temario del curso
Introducción al riesgo
- ¿Qué es el riesgo y por qué los bancos deben gestionarlo?
- ¿El riesgo es solo una experiencia negativa?
- La naturaleza global del bancario y de los riesgos.
- Introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos.
- Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos.
- Apetito de riesgo.
- Gestión del riesgo.
Caso de estudio
Regulaciones internacionales de riesgo
- ¿Qué son las regulaciones basadas en el riesgo?
- Vinculación entre el riesgo y el capital.
- ¿Qué es la solvencia patrimonial (capital adequacy)?
- Regulaciones internacionales clave:
- Acuerdo de Basilea.
- Ley Sarbanes-Oxley.
Caso de estudio
Los Acuerdos de Basilea
- El desarrollo de la regulación internacional del riesgo bancario.
- Los objetivos de los riesgos bancarios.
- El desafío de las regulaciones globales.
- El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda de Riesgo de Mercado.
- El Acuerdo de Basilea II.
- Capital bajo Basilea II.
- Basilea 2.5 y Basilea III:
- La relación de apalancamiento.
- Colchón de capital contracíclico.
- Interconexión sistémica.
Caso de estudio: Capital bajo Basilea III
Riesgo de mercado
- ¿Qué es el riesgo de mercado?
- Actividades de mercado y por qué se comercia.
- Los principales instrumentos de mercado:
- Instrumentos al contado.
- Instrumentos derivados.
- Gestión del riesgo de mercado.
- Medición y gestión del riesgo de mercado.
- Regulación del riesgo de mercado:
- Basilea II.
- Basilea III.
Caso de estudio: Las consecuencias de una mala gestión del riesgo de mercado – JP Morgan
Riesgo crediticio
- ¿Qué es el riesgo crediticio?
- Productos de crédito en un mercado internacional.
- Atenuación y gestión del riesgo crediticio.
- El proceso de crédito.
- El proceso de análisis de crédito.
- Gestión de carteras (Portfolio Management).
- Medición del riesgo crediticio.
- Regulación del riesgo crediticio:
- Basilea II.
- Basilea III.
Caso de estudio
Riesgo operativo
- ¿Qué es el riesgo operativo y por qué es importante?
- Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas.
- Tipos de eventos de riesgo operativo.
- Tres líneas de defensa.
- Gestión del riesgo operativo.
- Marco de gestión del riesgo operativo.
- ¿Por dónde empezar?
- ¿A quién rinde cuentas la gestión del riesgo operativo?
- ¿Qué incluye la gestión del riesgo operativo?
- Medición y evaluación del riesgo operativo.
- Regulación del riesgo operativo:
- Basilea II.
- Basilea III.
Caso de estudio: UBS
Riesgo de liquidez
- ¿Qué es el riesgo de liquidez?
- Tipos de liquidez.
- Consecuencias de no gestionar la liquidez.
- Fuentes de liquidez.
- Medición de la liquidez.
- Pruebas de estrés.
- Gestión de la liquidez.
- Regulación del riesgo de liquidez:
- Basilea II.
- Basilea III.
Caso de estudio:
Gestión de Activos y Pasivos y otros riesgos
- ¿Qué es la Gestión de Activos y Pasivos (ALM)?
- Comités de ALM (ALCO) y Tesorería.
- Cartera bancaria frente a Cartera de trading.
- Riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria.
- Medición y gestión del RITCE (Riesgo de Tasa de Interés en el Banco Comercial):
- Contratual frente a conductual.
- Pruebas de estrés.
- Riesgos “otros”.
Caso de estudio:
Supervisión y divulgación
- ¿Qué es la supervisión y la divulgación?
- Cooperación supervisoria de residencia/host.
- El ICAAP (Evaluación Interna de Adecuación y Capitalización).
- Supervisión y divulgación bajo Basilea.
- Los cambios de Basilea III.
Caso de estudio:
Definiendo la Gestión de Riesgos Empresariales
- ¿Qué es la GRC (Gestión de Riesgos Corporativos/ERM)?
- Los beneficios de la GRC.
- El proceso de la GRC.
- La función de gestión de riesgos.
- Gestión de carteras.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Directrices del Comité de Basilea.
- Marcos comúnmente adoptados.
Caso de estudio
Gestión integrada del riesgo
- Integración de riesgos en todo el banco.
- Comités de riesgo.
- Políticas de riesgo.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos.
- Suma de riesgos entre diferentes tipos de riesgo.
- Capital económico.
- Interacción entre tipos de riesgo.
Caso de estudio
Gobierno Corporativo
- ¿Qué es el gobierno corporativo?
- ¿Quiénes son las partes interesadas y cuáles son los conflictos entre ellas?
- ¿Cuáles son los beneficios de un buen gobierno corporativo?
- Desarrollo del gobierno corporativo: Informes de Cadbury, Walker y Hicks.
- La visión externa del Gobierno Corporativo (agencias de calificación, reguladores).
Caso de estudio: ¿Puede un banco ser “demasiado grande para ser gestionado”?
Buen gobierno corporativo
- Estructuras corporativas.
- El papel de los directores no ejecutivos.
- Técnicas y estrategias.
- Comités y prácticas de gestión.
- Comunicación.
- El papel de la alta dirección.
- Marco interno de Gobierno Corporativo.
- Directrices de la OCDE y del Comité de Basilea.
Caso de estudio:
Gobernanza del Riesgo
- Gobernanza de la gestión de riesgos.
- Creación de una cultura de conciencia de riesgo.
- Implementación de una cultura de riesgo.
- Comités de gestión de riesgos.
- Gobernanza, riesgos y cumplimiento.
Caso de estudio:
El futuro
- El nuevo régimen regulatorio:
- Implicaciones para la industria bancaria.
- Implicaciones para los reguladores.
- Prioridades en la agenda regulatoria bancaria global.
- Puntos críticos futuros.
Reseñas (2)
Metodologías estructuradas y herramientas prácticas aplicables en la dinámica diaria de las auditorías de gestión de la calidad. Fue una experiencia enriquecedora.
Mildred M. Colmenares G. - LASER Airlines
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Auditors
Materinya, sangat cocok untuk menunjang pekerjaan
