Econometría: Eviews y Simuladores de Riesgo

Introducción

Conceptos Generales de Econometría

• Comprender los conceptos básicos de la econometría.
• Entender variables y medidas.
• Visión general de probabilidad y nivel de confianza.
• Inferencia estadística y percentiles.
• Distribuciones teóricas de probabilidad.
• Prueba de significancia y método del intervalo de confianza.
• Trabajar con asimetría.
• Curtosis.
• Anova.

Análisis de Regresión

• Conceptos de regresión.
• Entender la regresión lineal.
• Estimación de regresión.
• Inferencia de regresión.
• Entender supuestos estadísticos.
• Violación de supuestos y pruebas de implicaciones.
• Entender la regresión espuria.
• Entender modelos de regresión.
• Transformar variables.
• Interpretar coeficientes.
• Modelos de regresión lineal y no lineal.

Análisis de Series Temporales

• Componentes de series temporales.
• Diferentes métodos de descomposición.
• Entender tendencias, ciclos y estacionalidad.
• Realizar pruebas de estacionariedad.
• Interpretar gráficos y correlogramas.
• Realizar la prueba de raíz unitaria.
• Transformar series temporales no estacionarias.
• Procesos estacionarios.
• Entender transformaciones complejas en el modelo.
• Predicción económica y de series temporales.

Redes Neuronales

• Entender conceptos y metodología de redes neuronales.
• Composición de redes neuronales.
• Visión general del aprendizaje automático (machine learning).
• Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
• Aprendizaje automático vs. econometría.

Modelado de Riesgo Financiero

• Medir riesgos.
• Probabilidad de ocurrencia.
• Entender el coeficiente de variación.
• Ajuste del capital por riesgo.

Cadena de Markov y Simulación Montecarlo

• Entender el concepto de simulación y modelo.
• Distribuciones de ajuste y probabilidad.
• Crear perfiles.
• Variables aleatorias y de resultado.

Evaluación de un Proyecto

• Definir criterios de selección de proyectos.
• Entender la elasticidad de la demanda.
• Factibilidad económica del proyecto.
• Análisis de punto de equilibrio por riesgo.
• Entender el flujo neto.
• Usar herramientas analíticas.
• Análisis de estrés.

Resumen y Pasos Siguientes