Econometría: Eviews y Risk Simulator

Introducción

Conceptos generales de Econometría

• Comprensión de los conceptos básicos de la econometría.
• Comprensión de variables y medidas.
• Descripción general de la probabilidad y el nivel de confianza.
• Interferencia estadística y percentiles.
• Distribuciones de probabilidad teóricas.
• Pruebas de significancia y método de intervalo de confianza.
• Trabajo con asimetría.
• Curtosis (kurtosis).
• Análisis de varianza (Anova).

Análisis de Regresión

• Conceptos de regresión.
• Comprensión de la regresión lineal.
• Estimación por regresión.
• Interferencia en la regresión.
• Comprensión de los supuestos estadísticos.
• Violación de supuestos e implicaciones para las pruebas.
• Comprensión de la regresión espuria.
• Comprensión de los modelos de regresión.
• Transformación de variables.
• Interpretación de coeficientes.
• Modelos de regresión lineal y no lineal.

Análisis de Series de Tiempo

• Componentes de las series de tiempo.
• Diferentes métodos de descomposición.
• Comprensión de tendencias, ciclos y estacionalidad.
• Realización de pruebas de estacionariedad.
• Interpretación de gráficos y correlogramas.
• Realización de la prueba de raíz unitaria.
• Transformación de series de tiempo no estacionarias.
• Procesos estacionarios.
• Comprensión de transformaciones complejas en el modelo.
• Pronóstico económico y de series de tiempo.

Redes Neuronales

• Comprensión de los conceptos y metodología de las redes neuronales.
• Composición de la red neuronal.
• Descripción general del aprendizaje automático (machine learning).
• Aprendizaje supervisado vs. no supervisado.
• Aprendizaje automático vs. econometría.

Modelado de Riesgo Financiero

• Medición de riesgos.
• Probabilidad de ocurrencia.
• Comprensión del coeficiente de variación.
• Capital de ajuste por riesgo.

Cadena de Markov y Simulación de Montecarlo

• Comprensión del concepto de simulación y modelo.
• Distribución de ajustes y probabilidad.
• Creación de perfiles.
• Variables aleatorias y de resultado.

Evaluación de un Proyecto

• Definición de criterios de selección de proyectos.
• Comprensión de la elasticidad de la demanda.
• Viabilidad económica del proyecto.
• Análisis de punto muerto (break-even) con riesgo.
• Comprensión del flujo neto.
• Uso de herramientas analíticas.
• Análisis de tensión (stress analysis).

Resumen y próximos pasos